Marktrisikoprämien am deutschen Kapitalmarkt : Ermittlung, Simulation und Vergleich historischer und angebotsseitiger Marktrisikoprämien

Hachmeister, Dirk; Ruthardt, Frederik; Autenrieth, Matthias

Marktrisikoprämien am deutschen Kapitalmarkt : Ermittlung, Simulation und Vergleich historischer und angebotsseitiger Marktrisikoprämien

dc.contributor.author	Hachmeister, Dirk	de
dc.contributor.author	Ruthardt, Frederik	de
dc.contributor.author	Autenrieth, Matthias	de
dc.date.accessioned	2024-04-08T08:49:45Z
dc.date.available	2024-04-08T08:49:45Z
dc.date.created	2014-04-03
dc.date.issued	2014
dc.description.abstract	Die Diskussion über die „richtige“ methodische Ableitung und Höhe der Marktrisikoprämie wurde durch die Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise neu entfacht. Während in Deutschland der Ansatz impliziter Kapitalkosten als Alternative zu historischen Marktrisikoprämien disku-tiert wird, wird in den USA zunehmend auf das Konzept der angebotsseitigen Marktrisiko-prämie verwiesen. Dieser Beitrag ermittelt erstmals angebotsseitige Marktrisikoprämien für den deutschen Kapitalmarkt. Darüber hinaus werden historische Marktrisikoprämien für den deutschen Kapitalmarkt in Abhängigkeit vom Beobachtungszeitraum simuliert. Darauf auf-bauend kann eine Einschätzung des Konzeptes der angebotsseitigen Marktrisikoprämie für den deutschen Kapitalmarkt erfolgen. Darüber hinaus ergeben sich neue Erkenntnisse zur Stabilität historischer Marktrisikoprämien am deutschen Kapitalmarkt.	de
dc.identifier.swb	403896584
dc.identifier.uri	https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5807
dc.identifier.urn	urn:nbn:de:bsz:100-opus-9732
dc.language.iso	ger
dc.relation.ispartofseries	Hohenheimer Schriften : Rechnungswesen - Steuern - Wirtschaftsprüfung; 2014,1
dc.rights.license	publ-ohne-pod	en
dc.rights.license	publ-ohne-pod	de
dc.rights.uri	http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php
dc.subject	Angebotsseitige Marktrisikoprämie	de
dc.subject	Marktrisikoprämie	de
dc.subject	Unternehmensbewertung	de
dc.subject	Eigenkapitalkosten	de
dc.subject	CAPM	de
dc.subject.ddc	330
dc.subject.gnd	Kapitalmarkt	de
dc.subject.gnd	Capital-Asset-Pricing-Modell	de
dc.title	Marktrisikoprämien am deutschen Kapitalmarkt : Ermittlung, Simulation und Vergleich historischer und angebotsseitiger Marktrisikoprämien	de
dc.type.dcmi	Text	de
dc.type.dini	WorkingPaper	de
local.access	uneingeschränkter Zugriff	en
local.access	uneingeschränkter Zugriff	de
local.bibliographicCitation.publisherPlace	Universität Hohenheim	de
local.faculty.number	3	de
local.institute.number	510	de
local.opus.number	973
local.series.issueNumber	2014,1
local.series.title	Hohenheimer Schriften : Rechnungswesen - Steuern - Wirtschaftsprüfung
local.university	Universität Hohenheim	de
local.university.faculty	Faculty of Business, Economics and Social Sciences	en
local.university.faculty	Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	de
local.university.institute	Institute for Business Administration	en
local.university.institute	Institut für Financial Management	de

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